Najbolji futures ugovori za dan trgovanja

Futures su atraktivno tržište za dnevne trgovce. Danas trgovinske dionice trebate barem 25.000 dolara, no danas trgovinska futures možete započeti s čak $ 1000 … iako se preporučuje s najmanje 3.500 dolara. Još jedna varka na futures trgovanje je da veliki povrat (i gubitke) su moguće jer vam je potreban samo mali iznos kapitala za kontrolu pozicije koje mogu proizvesti velike dobiti / gubitke u sekundi.

Iznos kapitala koji vam je potreban za trgovinu danom ovisit će o futures ugovoru koji trgovina. Futurni ugovori imaju različite uvjete "dnevnog trgovanja", što znači da na računu morate imati različite iznose novca za trgovanje raznim ugovorima. Ako imate mali račun, ograničeni ste na futures ugovore koji imaju niske marže za trgovanje danom. Ako imate veliki račun, imate veću fleksibilnost u svakodnevnoj trgovini, a vodič u nastavku pomoći će vam da odlučite.

Kako odabrati futures ugovor na dan trgovine

Da biste pronašli pravi dan trgovanja ugovorom o budućnosti, razmislite o količini, marginama i kretanju.

U pogledu volumena, dana trgovinski ugovori koji obično trgovaju više od 300.000 ugovora u danu. To osigurava da možete kupiti i prodavati na razinama koje želite i da će tamo biti drugi trgovac koji će prodati / kupiti od vas.

Prema izvješću CME Leading Products Q4 2015, najčešće se trguje futures u Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - 2.040.239 prosječni dnevni volumen
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 prosječni dnevni volumen
• 10-godišnja trezorska bilješka - 1.121.290 prosječni dnevni volumen
• Sirova nafta WTI (CL) - 807.687 prosječni dnevni volumen

Na temelju volumena, to su najčešće odabrane. Trgovci tada trebaju pogledati margine i kretanje kako bi odredili što odgovara njihovim financijama i stilu trgovanja.

Dan trgovanja marže razlikuju po brokera. Kako bi pružio ideju, brokerska agencija NinjaTrader nudi sljedeće rokove trgovanja na ovim ugovorima.

• Eurodollar (GE) - $ 500 dnevna marža po ugovoru
• E-Mini S & P 500 (ES) - $ 500 dnevna trgovinska marža po ugovoru
• 10-godišnja trezorska bilješka (ZN) - $ 500 dnevna marža po ugovoru
• Sirova nafta WTI (CL) - marža od 1000 $ dnevno po ugovoru

Na temelju toga, nafta ima veće marže od ostalih ugovora. Zato slijedi da vam je potreban veći račun za trgovinu. Ulje je također vrlo nestabilno. Stoga se mora razmotriti i kretanje cijena.

Da biste uspostavili kretanje, morate uzeti u obzir dvije stvari: vrijednost točke i koliko bodova futures ugovor obično kreće u jednom danu. Popis slijedi ugovor, vrijednost bodova i dnevni prosječni pomak bodova.

• Eurodollar (GE) - 1 bod = 2,500 USD. Prosječni dnevni raspon od 0,02 točke.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 točka = 50 $. Prosječni dnevni raspon od 36 bodova.
• 10-godišnja trezorska bilješka (ZN) - 1 točka = 1000 $. Prosječni dnevni raspon od 0,74 točaka.
• Sirovo ulje WTI (CL) - 1 točka = 1000 $. Prosječni dnevni raspon od 2,1 točke.

Gornja volatilnost temelji se na prosječnom True Range (14) od 25. veljače 2016. Dnevni raspon će se mijenjati, s nekoliko dana i tjedana koji vide veću volatilnost, a ostale dane i tjedne imaju nižu volatilnost. No, to daje dobru procjenu za usporedbu volatilnosti između futures ugovora.

Odlučivanje na temelju tih čimbenika

E-Mini S & P 500 futures (ES) izvrstan je srednji teren i dobro je mjesto za trgovce danima. Margine su niske na 500 dolara, a volumen je također malo veći od sirove nafte. Držanje jednog ugovora kroz tipičan trgovinski dan mogao bi vidjeti vašu dobit / gubitak za 1,800 dolara (36 poena x $ 50 / poena). Nije da biste cijeli dan trebali kupiti i držati ugovor; ovo je samo primjer kako bi istaknuo volatilnost.

Novi trgovci će obično pronaći E-Mini S & P 500 futures proizvode dovoljno akcija za stvaranje dosljednog dohotka i mogu početi trgovati ovim ugovorima s 3.500 dolara ili više na svom računu trgovanja. Gledanje grafikona od 1 minute pokazat će da ima puno prilika za ulazak i izlazak iz obrta jer se cijena mijenja tijekom dana.

Sirove nafte (CL) osiguravaju pristojan volumen, ali zahtijeva i najveći udio i najviše je nestabilan. Ako ste održali jedan ugovor tijekom prosječnog dana, vaša zarada / gubitak mogla bi zamijeniti 2100 USD (2,1 bodova x $ 1000 / poena). To ga čini uzbudljivim izborom na tržištu, ali se ne preporučuje za nove trgovce ili trgovce s malim računima (ispod 5.000 dolara). Gledanje grafikona od 1 minute pokazat će da ima puno prilika za ulazak i izlazak iz obrta jer se cijena mijenja tijekom dana.

10-godišnja futures note trezora (ZN) su još jedna opcija za dnevne trgovce. Volumen je pristojan ali ne visok kao S & P 500 futures. 10-godišnja je također manje volatilna u smislu dolara na rizik po ugovoru. Na primjer, ako ste održali 10-godišnji ugovor kroz tipičnu trgovinsku sesiju, mogli biste vidjeti da zarada / gubitak varira do 740 USD (0,74 bodova x 1000 $ / poena). Gledanje grafikona od 1 minute pokazat će da ima puno prilika za ulazak i izlazak iz obrta jer se cijena mijenja tijekom dana.

Eurodollar futures (GE) može se isključiti kao izbor trgovanja danom, osim ako vam se sviđa vrlo sporo kretanje. Tijekom tipičnog trgovačkog zasjedanja, cijena se može pomaknuti samo jedanput ili dvaput, što rezultira u nekoliko mogućnosti za profit. To je popularno tržište dugoročnih trgovaca i institucija, a ne trgovaca danima. Pogledajte 1-minutni grafikon ovog ugovora o budućnosti, a vidjet ćete da se ne kreće puno, tako da ne favorizira trgovinu po danu.

Završna riječ o najboljem futuresu ugovora za trgovanje danom

Na temelju volumena, margina i kretanja sada imate nekoliko izbora koje valja razmotriti. Ako počinjete, trgovite E-Mini S & P 500 ili novčanicom od 10 godina. Obje proizvode puno pokreta i volumena svaki dan, kao i niske marže za trgovanje danom. Dok napredujete, možete razmotriti i budućnost nafte. Ima nešto niži volumen od prethodnih dviju, je nestabilniji i ima veće marže za trgovanje danom. To znači da biste trebali imati veći račun za trgovinu. Eurodollar futures imaju veliku količinu, ali nisu tržište dana trgovanja.

Sada kada znate gdje tražiti podići unutardnevnu grafikon svake, i vidjeti koja usklađuje sa svojim strategijama najbolje.