Kvantitativna analiza u Forexu

Što je kvantitativna analiza?

Kvantitativna analiza omogućuje trgovcima da uklone emocije iz procesa ulaganja. Kvantitativna analiza je pristup koji se fokusira na statistiku ili vjerojatnosti nad osjećajima probavnog trakta. S obzirom na tehnologiju računala i sofisticirane matemske modele, kvantitativna analiza preuzela je Wall Street i većinu novih trgovaca i zaposlenika na Wall Streets-u ili onima s kvantitativnim načinom razmišljanja. Kvantitativna analiza ima mjesto na FX tržištu kao i svako drugo tržište.

Vjerojatno ste upoznati s različitim oblicima kvantitativne analize čak i ako ne smatramo kvantitetom, a to je netko tko pristupi tržištima s kvantitativnog stajališta. Jednostavan financijski omjer, kao što su zaračunati nagradu, zarada po dionici ili nešto teže, kao što su opcije cijena i diskontirani novčani tokovi, su oblici kvantitativne analize. Kao što možete zamisliti, podaci su ključni u analizi, često je jednako dobar kao i podaci koji se odvijaju u tolikim brojanama, usredotočiti se na kvalitetu podataka upotrijebljenih za popunjavanje njihovih matematičkih i statističkih modela.

Primjeri kvantitativne ili statističke analize

Ne morate biti matematičari ili doktorirao u ekonometrijskim znanostima kako biste imali koristi od statističke analize. S statistikom gledate na ovisnost ili povezivanje dviju slučajnih varijabli ili skupova podataka. Trgovci imaju koristi od zajedničke statističke analize korelacija, koje se odnose na široku klasu statističkih odnosa i ovisnosti. Zajednička korelacija na deviznom tržištu je slabost dolara u korelaciji s slabostima na tržištima u nastajanju. Drugi intermarket odnos Yen snage i tržišne slabosti na tržištu.

Statistička analiza je korisna u određivanju budućih vjerojatnosti, ali nije namjera biti čisto predvidljiva. Tipična izjava je da korelacija nije kauzalnost. Kauzalnost znači eksplicitni uzrok i posljedica, dok korelacija jednostavno znači potencijalne zajedničke pokrete između dviju slučajnih varijabli. Ljestvica koeficijenata korelacije je -1 do +1, dok je negativan jedan savršeni inverzni odnos ili korelacija, nula je nula korelacija, a pozitivan je savršena pozitivna korelacija gotovo kao što su dvije varijable ili tržišta međusobno vezane lisicama.

Još jedan povoljan oblik statističke analize poznat je kao regresijska analiza. Regresijska analiza je vrlo povoljan statistički model i kvantitativna analiza kako bi vam pomogao da vidite odnos među varijablama. Regresijska analiza fokusira se na odnos između zavisne varijable i jedne ili više zavisnih varijabli. Naime, regresijska analiza pomaže vam da shvatite kako se tipična vrijednost zavisne varijable mijenja kada se jedna od nezavisnih varijabli promijeni.

Većina paketa FX crtati ima regresijski kanal koji izračunava regresijsku analizu za vas, a često je lakše pristupiti od korelacija.

Regresijska analiza obično procjenjuje uvjetno očekivanje ili smjer cijene ovisne varijable s obzirom na nezavisnu varijablu. To znači prosječnu vrijednost zavisne varijable u odnosu na fiksnu nezavisnu varijablu. To se često prikazuje u nagnutim crtama viši ili niži rezanje kroz cijenu u smjeru trenda ili u bočno pomicanje regresijska crta je često ravna.

Što je potrebno?

Dok su matematički modeli izvan opsega ovog članka, mnogi trgovci koriste Excel iz Microsofta i koriste korelacijsku funkciju između varijabli tijekom određenog vremena kako bi utvrdili postoji li pozitivna ili negativna korelacija. Međutim, mnogi istraživački centri iznijet će izvješća o korelaciji i mogu se naći i na istraživačkim terminalima kao što su Bloomberg ili Reuters.

Ako ste zainteresirani za te vrste modela, važno je napomenuti da su rezultati podataka vođeni, a nedostajući ili nepotpuni podaci mogu vas dovesti u zabludu. Stoga biste najprije trebali voditi brigu o nedostajućim podacima kako biste imali učinkovitu analizu podataka. Excel je vjerojatno vaš najbolji kladiti se u smislu radeći jednostavnu analizu, ali mnogi brokeri pružaju alate koji vam mogu pomoći da napravite puno analize.

Zaključno, statistička analiza treba zamotati glavu oko naizgled slučajnih varijabli za uzorak koji možete trgovati. Rizik se mora uvijek upravljati, ali ti obrasci mogu dugo trajati čak i bez uzročnosti. Dok je naizgled sličan, pravi test je poslovičan vuk u ovčjem odijelu često statističke ili kvantitativne analize. Isplativo je biti svjestan povratnih testiranja postavljenih kao statističko modeliranje jer se češće ne provodi povratna provjera preko idealiziranih skupova podataka koji mogu dovesti do lažnog povjerenja, prevelikog iskorištavanja i potencijalno velikih gubitaka kada se trenutni okoliš odstupa od skupova podataka.

Sretno trgovanje!