Jednostavan, eksponencijalni i ponderirani kretni prosjeci

Srednji prosjeci djeluju kao tehnički pokazatelji kako bi vam pokazali kako se cijena sigurnosti u prosjeku kreće u određenom vremenskom razdoblju. Kretanje prosjeka često se koristi za pomoć u osvjetljavanju trendova, promjena trendova trenda i davanje trgovinskih signala. Postoji nekoliko različitih vrsta pokretnih prosjeka, ali svi stvaraju jednu glatku liniju koja vam može pomoći pokazati smjer kretanja cijene.

Jednostavno kretanje prosječnog proračuna

Jednostavan kretni prosjek (SMA) izračunava prosjek posljednjeg n cijene, gdje n predstavlja broj razdoblja za koje želite prosjek:

Jednostavan kretni prosjek = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

Na primjer, četverogodišnji SMA s cijenama 1.2640, 1.2641, 1.2642 i 1.2641 daje pomični prosjek od 1.2641 pomoću izračuna [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].

Znajući kako izračunati jednostavan prosjek je dobra vještina za trgovanje, trgovanje i grafikon platformi, izračunati ovo za vas. Jednostavno odaberite SMA indikator s popisa oznaka za grafikone, primijenite je na grafikon i prilagodite broj razdoblja koje želite koristiti.

Uobičajeno prilagodite indikatore u izborniku postavke odjeljak izbornika trgovačke platforme. Na mnogim platformama možete pronaći postavke dvostrukim klikom na sam indikator.

Prednost SMA je to što točno znate što dobivate. SMA vrijednost je jednaka prosječnoj cijeni za broj razdoblja u izračunu SMA.

Uobičajene SMA vrijednosti su 8, 20, 50, 100 i 200. Na primjer, ako koristite SMA od 100 razdoblja, trenutna vrijednost SMA na grafikonu je prosječna cijena tijekom posljednjih 100 razdoblja ili cijena.

Ovaj grafikon prikazuje 50-stupanjski SMA, zajedno s eksponencijalnim pomičnim prosjekom (EMA) i ponderiranim pomičnim prosjekom (WMA) na grafikonu od jedne minute. Zbog različitih izračuna pokazatelji se prikazuju na različitim razinama cijena na grafikonu. Sljedeće su sljedeće vrste prosječnih veličina.

Prosječno izračunavanje eksponencijalnog kretanja

Eksponencijalni pomični prosjek (EMA) je ponderirani prosjek posljednjeg n cijene, gdje se ponderiranje eksponencijalno smanjuje sa svakom prethodnom cijenom / razdobljem. Drugim riječima, formula donosi nedavne cijene veću težinu od prošlih cijena.

Eksponencijalni kretni prosjek = [Zatvori - prethodni EMA] * (2 / n + 1) + prethodni EMA

Na primjer. četveročlana EMA s cijenama od 1.5554, 1.5555, 1.5558 i 1.5560, s posljednjom vrijednošću koja je najnovija, daje trenutnu EMA vrijednost od 1.5558 pomoću izračuna [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588].

Kao i kod SMA, platforme za crtanje čine sve EMA izračune za vas. Odaberite EMA s popisa pokazatelja na platformi za crtanje i primijenite ga na svoj grafikon. Idite u postavke i podesite koliko će razdoblja indikator trebati izračunati, na primjer, 15, 50 ili 100 razdoblja.

EMA se brže prilagođava promjenama cijena od SMA. Na primjer, kada se cijena vrati u smjeru, EMA će preokrenuti smjer brže od SMA. To se događa zato što formula EMA daje veću težinu nedavnim cijenama, a manja je težina za cijene koje su se dogodile u prošlosti.

Prosječno izračunavanje ponderiranog kretanja

Ponderirani pomični prosjek (WMA) daje vam vagani prosjek zadnjeg n cijene, gdje je ponderiranje smanjuje sa svakom prethodnom cijenom. To funkcionira slično kao i EMA, ali drugačije izračunavate WMA.

Ponderirani pomični prosječni izračun = (Cijena * faktor ponderacije) + (Cijena prethodnog razdoblja * faktor ponderacije-1) …

WMA-ovi mogu imati različite težine dodijeljene na temelju brojnih razdoblja korištenih u izračunu. Ako želite ponderirani kretni prosjek od četiri različite cijene, najnovija procjena može iznositi 4/10, razdoblje prije može imati težinu od 3/10, razdoblje prije toga moglo bi imati težinu od 2/10, i tako dalje.

10 je slučajno odabran broj, a težina od 4/10, na primjer, znači da najnovija cijena će predstavljati 40 posto vrijednosti WMA-e. Cijena prije tri razdoblja čini samo 10 posto od vrijednosti WMA.

Za sljedeći primjer, pretpostavite cijene od 90, 89, 88, 89, s najnižom cijenom na prvom mjestu. To biste izračunali kao (90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2

Možete podešavati težinski pomični prosjek više od SMA i EMA. Najnovija cjenovna mjesta obično imaju veću težinu, ali isto tako može raditi i na drugi način, gdje povijesne cijene daju veću težinu.

Premještanje prosječnog korištenja trgovanja i tumačenja

Prosjeci koji se kreću mogu se koristiti za analizu i trgovanje signala. Za analizu, svi pomični prosjeci pomažu istaknuti trend. Kada je cijena iznad svojeg MA, to pokazuje da je cijena veća nego što je, u prosjeku, tijekom razdoblja koje se analizira.

To pomaže u potvrđivanju naglog porasta. Kad cijena sjedne ispod svojeg MA to pokazuje da je cijena trgovanja niža nego što je, u prosjeku, tijekom razdoblja se analizira, pomaže u potvrdu downtrend.

Kada cijena prekorači svoj MA, to pokazuje da je cijena sve jača u odnosu na onu u prošlosti jer najnovija cijena sada leži veća od prosjeka. Ako cijena prelazi ispod vrijednosti MA, to pokazuje da je cijena sve slabija u odnosu na mjesto na kojem se nalazila u prošlosti.

Jedna duža i jedna kratkoročna MA (primjerice, 20 i 50 razdoblja) mogu se istodobno dodati na grafikon.Kada MA od 20 godina prelazi iznad 50, to ukazuje na to da se kratkoročni zamah cijene kretaju prema gore. Kada MA od 20 godina prelazi ispod 50, to ukazuje na to da se kratkoročni zamah s cijenama kreće prema dolje.

MA-ovi se također mogu ugraditi s drugim pokazateljima za pružanje trgovinskih signala. EMA može osigurati signale kupnje u kombinaciji s Keltnerovim kanalima. Strategija može uključivati ​​kupnju u blizini EMA-e kada je trend gore i cijena se povlači s vrha kanala Keltner.

Jedna vrsta MA nije bolja od drugih; oni samo izračunavaju prosječnu cijenu drugačije. Ovisno o strategiji koju koristite, jedna vrsta MA-a može raditi bolje od druge. Isprobajte različite kombinacije MA i pogledajte što vam pruža najbolje rezultate.

Možda ćete naći da za svako tržište morate malo podesiti postavke. 50-godišnji SMA može pružiti velike signale na jednom zalihi, ali ne radi dobro na drugom. Ili 20-godišnje EMA može pomoći izolirati trend na jednom futures ugovoru, ali ne i drugi. Svi upravitelji su samo alati, a njihovo tumačenje traži trgovca, jer niti jedan pokazatelj ne funkcionira dobro cijelo vrijeme ili u svim tržišnim uvjetima.

Saldo ne pruža porezne, investicijske ili financijske usluge i savjete. Informacije se prikazuju bez razmatranja investicijskih ciljeva, tolerancije rizika ili financijskih okolnosti bilo kojeg investitora i možda neće biti pogodni za sve investitore. Prošlost nije pokazatelj budućih rezultata. Ulaganje uključuje rizik uključujući mogući gubitak glavnice.