Što trebate znati o testovima stresa banke

Recesije i tržišni padovi bolni su za svakoga, a oni mogu biti posebno uznemirujući za banke. Banke obično posuđuju više novca nego što im je pri ruci, tako da se gubici banaka povećavaju i mijenjaju ekonomiju. U nastojanju da se spriječe katastrofalne posljedice, banke koriste stres testove kako bi predvidjeli što se događa kad stvari otežavaju.

Što je test banke u stresu?

Bankovni test stresa je vježba koja pomaže upraviteljima i regulatorima banke da shvate financijsku snagu banke.

Da bi dovršili test, banke izvode što ako su scenariji kako bi utvrdili imaju li dovoljno sredstava za preživljavanje tijekom razdoblja ekonomskog stresa. Testovi na stres pretpostavljaju da banke tijekom vremena gube novac i mjere očekivane učinke na portfelj banaka.

Gospodarski scenariji: U SAD-u banke koriste tri različite skupine uvjeta za procjenu njihove razine kapitala: osnovni, nepovoljni i teško nepovoljni uvjeti. Na primjer, banke bi trebale modelirati okruženje s visokom nezaposlenošću, padom stambenog tržišta i usporavanjem gospodarstva. Federalna rezerve daju detalje za testiranje otpornosti na stres svake godine govoreći bankama koje specifične pretpostavke za upotrebu.

Zašto testirati banke?

Zdrave banke ključne su za funkcioniranje gospodarstva, a one utječu na naš svakodnevni život. Kada su velike banke, sistemske rizike, mogu uzrokovati ozbiljnu štetu ako ne uspiju, tako da regulatori postavljaju pravila koja su namijenjena za sprečavanje tih ishoda.

Najjasniji model banke je institucija koja preuzima depozite i posuđuje taj novac drugim korisnicima. Ali stvari su se razvile do točke u kojoj banke uzimaju više rizika i koriste sve veće količine poluge za poboljšanje profita.

Tijekom financijske krize u razdoblju od 2007. do 2009. godine, financijska se tržišta zaustavila.

Velike financijske institucije nisu uspjele, a podcapitalizirane banke ne bi mogle apsorbirati gubitke i preživjeti kada drugi prestanu plaćati zajmove. Ti su propusti izazvali lančanu reakciju sve zastrašujućih događaja.

Na kraju, američka vlada (i druge vlade širom svijeta) stupila je na stabilizaciju financijskih tržišta. Vlada SAD-a poduprla je nekoliko velikih financijskih institucija i agencija vezanih za hipoteke kako bi zadržala financijski sustav tekućom. Rezultat toga je da su globalne financijske institucije postale spremnije obavljati poslove, poticati ljude, tvrtke i vlade dobiti novac koji im je potreban. Štoviše, FDIC i NCUA su povećali iznose osiguranja od 100.000 do 250.000 dolara kako bi se poboljšao povjerenje potrošača i spriječio poslovanje banaka.

Naposljetku, financijska kriza izazvala je previranja koja su dovela do bijede milijunima pojedinaca (uključujući gubitak radnih mjesta, foreclosure i uništene snove za mirovinu). Napori za spašavanje također dovode do rizika od poreznih obveznika, iako je američka trezor možda izašla naprijed nakon oporavka gospodarstva.

Vrste ispitivanja stresa

Banke, banke i druge institucije s više od 10 milijardi dolara imovine moraju obavljati testove otpornosti na stres. Potrebni testovi ovise o banci.

Dodd-Frank Act testiranje otpornosti na stres (DFAST): Sve banke iznad praga od 10 milijardi dolara moraju zadovoljiti DFAST svake godine provoditi testove tvrtke i poslati rezultate Fed. Banke s više od 50 milijardi dolara u imovini moraju polagati testove koji se vode u tvrtki polugodišnje.

Sveobuhvatna analiza i pregled kapitala (CCAR): Banke s više od 50 milijardi dolara imovine također trebaju završiti strože nadzorne testove za stres CCAR. Za najveće institucije (preko 250 milijardi USD u imovini), CCAR može uključivati ​​kvalitativni aspekt kao i standardne kvantitativne elemente. Kvalitativni ispiti uključuju pregled internih politika banaka i postupaka za rješavanje problema, predloženih korporativnih akcija i još mnogo toga.

Post-krizna pravila

U nastojanju da spriječi ponavljanje povijesti, Zakon o zaštiti potrošača, poznat i kao Dodd-Frank Zakon stupio je na snagu u 2010. godini.

Zakon je zahtijevao od banaka provođenje godišnjih testova otpornosti na stres kao što postoje danas. Kreditni sindikati nisu bili izričito traženi za provođenje testova otpornosti na stres pod Dodd-Frank, ali je Nacionalna unija za kreditne unije stvorila slična pravila za nadgledanje velikih kreditnih sindikata.

Utjecaji ispitivanja stresa

Testovi o stresu daju regulatorima informacije potrebne za procjenu financiranja banaka i likvidnosti, a regulatori također mogu kažnjavati banke koje riskiraju da postanu nesolventne.

Javne informacije: Banke moraju objavljivati ​​rezultate testiranja na stres jednom godišnje kako bi informacije bile dostupne javnosti. Kao rezultat toga, svatko zainteresiran za rad s financijski stabilnim bankama može lako identificirati koje su banke najjače. Depozitori s depozitima koji prelaze granice osiguranja mogu pokušati smanjiti vjerojatnost gubitka novca izbjegavanjem slabih banaka.

posljedice: Regulatorima se mogu intervenirati i spriječiti da slabe banke plaćaju dividende dioničarima i sudjeluju u spajanjima i akvizicijama. Čak mogu nametnuti i novčane kazne.

Upravljanje rizicima: Iako to može biti neprikladna tjelovježba, testiranje otpornosti na stres može biti prosvjetljeno za upravitelje banaka. Oni razumiju utjecaj izazovnih gospodarskih okruženja i mogu shvatiti kako spriječiti katastrofe (idealno prije nego što se stvarno dogode).