Dan trgovine bolje koristiti Win Rate i rizik-nagrada ratiosa

Čini se da bi, ako biste mogli osvojiti 70% obrta, učinit će vam profitabilni trgovac, ali to jednostavno nije slučaj. Trgovci također trebaju procijeniti kvalitetu svojih pobjeda i gubitaka. Udaranje ravnoteže između omjera dobitaka i rizika nagrada je presudno za uspjeh.

Trgovanje danom Win-Loss Ratio

Većina dana trgovaca usredotočiti na win-rate ili win / loss omjer. Žudnja je da na kraju dođete do te pozornice gdje su gotovo svi njihovi obrti pobjednici. Nemojte se prevariti, a visoka stopa ne znači da ćete biti uspješni trgovci ili čak profitabilni.

Vaša stopa osvojenosti je koliko se trgovina osvaja iz svih vaših obrta. Na primjer, ako dnevno obavite pet zanatskih poslova i osvojite tri, vaša dnevna pobjeda je 3/5 = 0,6 ili 60%. Ako u mjesecu imate 20 trgovinskih dana, a vi ste osvojili 60 od 100 obrta, mjesečna stopa za osvajanje iznosi 60%.

Omjer win-loss je vaša pobjeda podijeljena s vašim gubicima. U primjeru, pretpostavimo za jednostavnost 60 trgovina su bili pobjednici i 40 su gubitnici (100 - 60). To pretpostavlja da nije bilo "ravnih" obrta. Omjer dobitka i gubitka je 60/40 = 1,5. To znači da osvajaš 50% vremena više nego što gubiš. Omjer dobitka i gubitka iznad 1,0, ili stope dobitka iznad 50%, povoljno je, ali nije jedina priča.

Rizici za rizik od povrata trgovačkih dana

Omjer nagrađivanja rizika je koliko očekujete u trgovini, u odnosu na koliko ste spremni izgubiti.

Dan trgovci žele biti brzo i izvan tržišta, iskorištavanjem kratkoročnih obrazaca i trgovinskih signala. To obično znači da će svaka trgovina imati privremeni gubitak. Stop-loss određuje koliko centi, krpelja ili pips ste spremni riskirati u dionice, budućnosti ili forex pair respektivno.

Pretpostavimo da ste spremni riskirati 0,10 dolara na zalihama XZYZ, kupujući ga u iznosu od 10,00 dolara i stavljanjem zaustavnog gubitka na 9,90 dolara.

Vaš rizik je fiksan na 0,10 USD (uz pretpostavku da ne dolazi do klizanja), ali morate se nadoknaditi i za poduzimanje ovog rizika s mogućom dobiti. Vaš ciljani dobit utvrđuje vašu očekivanu isplatu.

Pretpostavimo da na temelju vaše analize ili strategije trgovanja za koju vjerujete da će cijena dosegnuti 10,20 dolara, u tom trenutku dobit ćete profit, što će rezultirati dobitkom od $ 0,20.

Vaša potencijalna nagrada je stoga dvostruko veća od vašeg mogućeg rizika. Vaš omjer rizika / nagrade iznosi 0,10 $ / 0,20 = 0,5; drugim riječima, vaš rizik je polovica vaših potencijalnih dobitaka.

Ako uzmete dobitak od 10,10 dolara, vaša potencijalna zarada i rizik iznose 0,10 dolara, pa je omjer rizika / nagrade $ 0,10 / 0,10 = 1,0. Ako profitirate na 10,05 dolara, vaš potencijalni rizik iznosi 0,10 USD, ali nagradu je samo 0,05 USD. U tom slučaju, rizik / nagradu povećava se na 2,0, što pokazuje da riskiraš više za manje.

Usklađivanje stope osvajanja i rizika u danu trgovanja

Dan trgovci moraju postići ravnotežu između stope osvajanja i rizika. Visoka dobitna stopa ne znači ništa ako je nagrada za rizik vrlo visoka, a veliki omjer povrata rizika ne može značiti ništa ako je stopa osvajanja vrlo niska.

Razmotrite ove smjernice kada započnete s strategijom trgovanja danom ili želite poboljšati svoje rezultate trgovanja danom:

• Viša stopa osvajanja znači da vaša nagrada za rizik može biti veća. I dalje možete profitirati s 60% -tnom pobjedom i nagradom od 1,0. Vi ćete biti profitabilniji s stopom od 60% i nagrađivanjem rizikom ispod 1,0.
• Niska stopa osvojenosti, 50% ili niža, zahtijeva da dobitnici budu veći od gubitnika kako biste bili profitabilni. I dalje možete profitirati s 40% dobitnom stopom ako je rizik / nagradu ispod 0,6 (bez provizije). U idealnom slučaju, ako je stopa vašeg osvajanja ispod 50%, nastojite postići rizik / nagradu ispod 0,65, pri čemu je nagrada za rizik smanjena što više padne dobitke. Što više izgubite, veći su vaši pobjednici kad budete pobijedili.

Trgovanje danom na vašim vrhunskim ocjenama

Budući da se dnevni trgovci svakodnevno trgovaju u svim vrstama uvjeta (vidi Koliko često se radi o trgovini), većina trgovaca danima treba tražiti strategiju koja im omogućuje da osvoje između 50 i 70% vremena. Pobjeda više od toga postaje sve teže sa samo manjim dodatnim isplatama.

Ova dobitna stopa omogućuje određenu fleksibilnost u omjeru nagrađivanja rizika. Pokušajte malo više pobijediti nego što radite na gubitnicima; idealno, pobjeda bi trebala biti oko 1,5 puta veća od rizika - ako riskiraju $ 0.10 pokušati napraviti najmanje 0.15 dolara. Ovaj omjer rizika / nagrade iznosi 0,67. Držite rizik / nagradu ispod 1,0, tako da čak i ako imate slobodan dan, samo ako osvojite 40% svog obrta, vjerojatno ćete i dalje izvući dnevnu zaradu.

Idealan miks ovisi o vašem stilu trgovanja. No, ne trebate visoku stopu osvajanja ili omjer super niskog rizika / nagrade kako biste bili uspješni. Udariti ravnotežu i težiti dosljednosti.